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La CNMV organiza el 15 de junio de 2021 esta III Conferencia con objeto de facilitar la transición del Libor, teniendo en cuenta el reciente anuncio de las autoridades británicas confirmando su desaparición a partir del próximo año y otorgando un periodo adicional de dieciocho meses al índice en dólares, así como la transición del Eonia al €STR. A su vez, dar a conocer la reciente recomendación del grupo de trabajo sobre índices libres de riesgo en la zona euro sobre tasas de respaldo (fallbacks) del Euribor.

Contará con la presencia de miembros de la CNMV y con representantes de ESMA, del Banco de España, de la FCA (Financial Conduct Authority) del Reino Unido, de ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y de EACH (European Association of CCP Clearing Houses) así como entidades españolas financieras, Banco Santander, BBVA y Caixabank, y no financieras, Telefónica.

Agenda

15 de junio de 2021, de 10:00h a 13:30h.

Programa

Programa

Vídeo de la conferencia

Documentación de la conferencia

  • Adaptación de los contratos de derivados - Ann Battle
  • Hitos y desafíos pendientes para el cese de Libor - Mónica López-Monís
  • Hitos y desafíos pendientes para el cese de Libor - Rafael Plata
  • Construyendo mercados líquidos y robustos en torno a €STR - Pablo Lago
  • Construyendo mercados líquidos y robustos en torno a €STR - Sergi Castellá
  • Euribor: solidez de contratos y tasas de respaldo basadas en €STR - Jean-Louis Schirmann
  • Euribor: solidez de contratos y tasas de respaldo basadas en €STR - Adolfo Fraguas
  • Euribor: solidez de contratos y tasas de respaldo basadas en €STR - Sergi Castellá
  • Euribor: solidez de contratos y tasas de respaldo basadas en €STR - Michele Mazzoni

Estado de la reforma de los tipos de interés de referencia. Ponencias de la III Conferencia organizada por la CNMV el 15 de junio de 2021

El 15 de junio de 2021, la CNMV organizó la III Conferencia sobre el "Estado de la reforma de los tipos de interés de referencia" en la que se destacaron los desafíos que representa la próxima desaparición del Libor, el índice más utilizado en el mundo, y su sustitución por tasas libres de riesgo. En la zona euro, el proceso de modernización del Euribor se está consolidando y la transición hacia la referencia libre de riesgo, el €STR, avanza de manera razonable. Todas estas cuestiones fueron analizadas por un destacado panel de intervinientes cuyas contribuciones recopila esta publicación, contribuyendo así a difundir las reformas y a impulsar la adaptación de los mercados y de sus participantes de manera ordenada y sin riesgos para la estabilidad financiera.

Consulta el documento: estado de la reforma de los tipos de interés de referencia